Дали е важен фактор печалба като той е боядисан

Печалба фактор се изчислява като отношение на сумата на всички печеливши сделки, за сумата от всички сделки губещите (брутна печалба \ Брутен Загуба) за всеки отделен период от време.

В действителност, това, което коефициентът на печалба? Това съотношение между брутната печалба и брутната загуба. За да се увеличи коефициентът на печалбата е необходимо или да се увеличи общата печалба (сумата от всички сделки), или да се намали общата загуба (сумата на всички губещи сделки). Например, общата загуба ще бъде много по-малък, а коефициентът на печалбата е много по-голяма, ако подножието не се използва в системата. Вид надигра усвояване и затвори на положителна или нула. И загубата няма да бъдат отразени в картата на резултатите, тъй като тя така да се каже, и не е имало - фактор печалба ще се увеличи значително. И тези, които безмилостно намалят загубите и по този начин се увеличава общата загуба на значително намалява вашата "фактор печалба".

Така че, ако някой казва, че той не може да разпознае системата с фактор печалба в размер на по-малко от 3 (три), това означава, че той не каза нищо :)

Мисля, че коефициентът на печалбата ви позволява бързо да се определи най-добрата система или не на око, а ако zzasluzhivaet допълнително разглеждане. Ако sdeelok повече от 100-200 годишно, а след това мисля, че можете да използвате ПФ за анализ. Един от най-важните показатели, според мен, е "да се реализира печалба% от сделки във всички на тестовия период", т.е. Например, има изпит в 1000 се занимава с крайния резултат от 1 млн. Рубли. но този един милион рубли. предявен само 2 на сделката, а това не е добре, а останалите 998 сделки с резултат около нулата)))

Какво е наистина там :)

998 е отрицателен, а на 2-ри в близост до нула :)

Тук всичко ми ще разберете :))

Разбира се, ако трябва да избират между различните опции на една и съща система за оптимизирането й, причина диктува, че трябва да избирате от най-големият фактор печалба. Ако други, по-важни фактори са равни, разбира се. )

Имам подозрение, че графикът на собствения капитал глупав трябва да има по-малко несигурност, отколкото оригиналния инструмент, но не знам как да го изразя математически.

Най-важното нещо в системата - стабилен капитал крива и очакването, а. Всичко останало е без значение. Как можем да се измери стабилността на кривата на собствения капитал? Коефициентът на Шарп е абсолютно негодни, така че в резултатите от автокорелацията, ще покаже най-високите нива, в момент, когато на собствения капитал е просто нещастен. Най-добър вариант - наклона на линейната регресия, разделена на стандартната грешка на линейна регресия наклона на линията.

Ако е така Шарп иска да използва, е по-добре, вместо да използват статистика Т на студента: Средно (P1, P2, Pn) / STDEV.S (P1, P2, Pn) * SQRT (н). Къде P - е резултатът от всеки отделен сделки, печалбата или загубата в абсолютно изражение. Средните - Средна сделки (същото като очакване). STDEV.S - предубедени стандартно отклонение. п - номер на сделки. Ако т-статистика> = 3, Horsham кандидат система за търговия.